عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: مطالعه عملکرد معیارهای انتخاب و بهینه سازی سبد سهام بر اساس ریسک با استفاده از روش ها و الگوریتم های تکاملی و فرا ابتکاری در شرکت های پذیرفته شده بازار بورس تهران

دانشجو: مژده صادقی قوژدی

سال و نيمسال اخذ: اول 1394

كد پايان نامه:

استاد راهنما: دكتر محمد رضا رازدار

استاد مشاور:

 

چکیده

یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهام بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش های انتخاب سبد سهام در سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است.روش های سنتی در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند، بنابراین استفاده از الگوریتم های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.الگوریتم ژنتیک، یکی از این الگوریتم های ابتکاری است که می تواند مسئله بهینه سازی سبد سهام را با موفقیت انجام دهد. هدف تحقیق حاضر، انتخاب و بهینه سازی سبد سهام بر اساس ریسک است. برای دستیابی به این هدف، الگوریتم ژنتیک بر مبنای مدل میانگین-نیمه واریانس و در سطوح مختلفی از اندازه سبد، طراحی و توسط نرم افزار MATLAB  اجرا گردید. نمونه آماری این تحقیق، 99 شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران و محدوده زمانی آن نیز، سال های 1381 تا 1392 بود. نتایج تحقیق نشان داد که الگوریتم ژنتیک طراحی شده در تکرار های مختلف از بهینگی و ثبات بالا برخوردار است و می تواند جهت انتخاب سبد سهام بهینه به کار رود.

 

واژه های  کلیدی: سبد سهام، نیمه واریانس، ریسک، بازده، الگوریتم ژنتیک